Catalina Bolance Losilla

Catalina Bolance Losilla

Catedràtica d'Universitat

ORCID: 0000-0002-5982-1538
Scopus Author ID: 6507499623
Researcher ID: AAD-6418-2022
Àrea de coneixement : Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa

Grup de Recerca: Risc en Finances i Assegurances (RISKCENTER)

Grup d'Innovació Docent d'Anàlisi de Dades en Economia i Empresa

Informació de contacte
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Diagonal, 690
934024320
bolance(a)ub.edu

Formació acadèmica

Estadística . Universitat de Barcelona . 23/12/1993 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Investigación y Técniques de Mercado . Universitat de Barcelona . 06/10/1995 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Investigación y Técniques de Mercado . Universitat de Barcelona . 11/05/1999 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Gestió Quantitativa de Riscos (Màster oficial) - Ciències Actuarials i Financeres - Universidad de Barcelona.
Quantificació de Riscos (Màster oficial) - Estadística i Investigació Operativa - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Estadística no paramétrica
Tarificación en el seguro del automóvil
Análisis de los individuos dependientes

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Bolancé, C.; Alemany, R.; Padilla-Barreto, A. E (2018). Impact of D-Vine Structure on Risk Estimation. Journal of Risk, 20(5), pp. 1 - 32 . Repositori Institucional . ISSN: 1465-1211

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

Bolance, C.; Vernic, R. (2017). Multivariate count data generalized linear models: two approaches based on Sarmanov's distribution. (Presentació comunicació) . 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics - IME 2017 . Viena . ÀUSTRIA
Padilla-Barreto, A.; Bolancé, M.; Guillen, M. (2017). Joint modelling for customer lapses in the insurance sector. (Presentació comunicació) . 21st Annual APRIA conference . Poznan . POLÒNIA
Bolancé, C.; Cao, R.; Guillén, M. (2018). Estimación máximo verosímil condicionada del modelo lineal generalizado con función de ligadura no paramétrica. (Presentació comunicació) . Risk 2018 . ESPANYA
Bolancé, C.; Frees, E.; Guillen, M.; Valdez, E. (2018). Modelización conjunta basada en cópula gaussiana para calcular el precio de varios ramos de seguros. (Presentació comunicació) . SEIO2018 - XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa . ESPANYA