Àrea de coneixement : Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa
Grup de Recerca:
Risc en Finances i Assegurances (RISKCENTER)
Grup d'Innovació Docent d'Anàlisi de Dades en Economia i Empresa
Informació de contacte
Departament d'Econometria, Estadística i Economia Aplicada
Diagonal, 690 934024320 bolance(a)ub.edu
Formació acadèmica
Estadística
. Universitat de Barcelona
. 23/12/1993
. (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)Investigación y Técniques de Mercado
. Universitat de Barcelona
. 06/10/1995
. (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)Investigación y Técniques de Mercado
. Universitat de Barcelona
. 11/05/1999
. (Doctorat )
Docència Impartida (últims 5 anys)
Gestió Quantitativa de Riscos (Màster oficial) -
Ciències Actuarials i Financeres -
Universidad de Barcelona.
Quantificació de Riscos (Màster oficial) -
Estadística i Investigació Operativa -
Universidad de Barcelona.
Línies de recerca
Estadística no paramétricaTarificación en el seguro del automóvilAnálisis de los individuos dependientes
Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)
Bolancé, C.; Alemany, R.; Padilla-Barreto, A. E(2018).
Impact of D-Vine Structure on Risk Estimation.Journal of Risk, 20(5), pp. 1 - 32
. Repositori Institucional. ISSN: 1465-1211
Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)
Bolance, C.; Vernic, R.(2017).
Multivariate count data generalized linear models: two approaches based on Sarmanov's distribution.
(Presentació comunicació)
.
21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics - IME 2017. Viena
. ÀUSTRIAPadilla-Barreto, A.; Bolancé, M.; Guillen, M.(2017).
Joint modelling for customer lapses in the insurance sector.
(Presentació comunicació)
.
21st Annual APRIA conference. Poznan
. POLÒNIABolancé, C.; Cao, R.; Guillén, M.(2018).
Estimación máximo verosímil condicionada del modelo lineal generalizado con función de ligadura no paramétrica.
(Presentació comunicació)
.
Risk 2018
. ESPANYABolancé, C.; Frees, E.; Guillen, M.; Valdez, E.(2018).
Modelización conjunta basada en cópula gaussiana para calcular el precio de varios ramos de seguros.
(Presentació comunicació)
.
SEIO2018 - XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
. ESPANYA