Catalina Bolance Losilla

Catedrática de Universidad

Scopus Author ID: 6507499623

Researcher ID: AAD-6418-2022

Área de conocimiento: Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empre.

Grupo de Investigación: Risc en Finances i Assegurances (RISKCENTER)

Grup d'Innovació Docent d'Anàlisi de Dades en Economia i Empresa

Información de contacto
Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada
Diagonal, 690
934024320
bolance(a)ub.edu

Formación académica

Estadística . Universitat de Barcelona . 23/12/1993 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)

Investigación y Técniques de Mercado . Universitat de Barcelona . 06/10/1995 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)

Investigación y Técniques de Mercado . Universitat de Barcelona . 11/05/1999 . (Doctorado)

Docencia Impartida (últimos 5 años)

Gestió Quantitativa de Riscos (Master oficial) - Ciències Actuarials i Financeres - Universidad de Barcelona.

Quantificació de Riscos (Master oficial) - Estadística e Investigación Operativa(1) - Universidad de Barcelona.

Líneas de investigación

Estadística no paramétrica

Tarificación en el seguro del automóvil

Análisis de los individuos dependientes

Publicaciones Relevantes (publicaciones en revistas y otras publicaciones - últimos 6 años)

Bolancé, C.; Alemany, R.; Padilla-Barreto, A. E (2018). Impact of D-Vine Structure on Risk Estimation. Journal of Risk, 20(5), pp. 1 - 32 . Repositorio Institucional . ISSN: 1465-1211

Conferéncias y Participaciones en Congresos (últimos 6 años)

Bolance, C.; Vernic, R. (2017). Multivariate count data generalized linear models: two approaches based on Sarmanov's distribution. (Presentación de comunicación) . 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics - IME 2017 . Viena . AUSTRIA

Padilla-Barreto, A.; Bolancé, M.; Guillen, M. (2017). Joint modelling for customer lapses in the insurance sector. (Presentación de comunicación) . 21st Annual APRIA conference . Poznan . POLONIA

Bolancé, C.; Cao, R.; Guillén, M. (2018). Estimación máximo verosímil condicionada del modelo lineal generalizado con función de ligadura no paramétrica. (Presentación de comunicación) . Risk 2018 . ESPAÑA

Bolancé, C.; Frees, E.; Guillen, M.; Valdez, E. (2018). Modelización conjunta basada en cópula gaussiana para calcular el precio de varios ramos de seguros. (Presentación de comunicación) . SEIO2018 - XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa . ESPAÑA