Catalina Bolance Losilla

Full professor

Scopus Author ID: 6507499623

Researcher ID: AAD-6418-2022

Knowledge area: Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa

Research group: Risc en Finances i Assegurances (RISKCENTER)

Grup d'Innovació Docent d'Anàlisi de Dades en Economia i Empresa

Contact Information
Department of Econometrics, Statistics and Applied Economics
Diagonal, 690
934024320
bolance(a)ub.edu

Academic training

Estadística . Universitat de Barcelona . 23/12/1993 . (Diploma / Degree / Activities)

Investigación y Técniques de Mercado . Universitat de Barcelona . 06/10/1995 . (Diploma / Degree / Activities)

Investigación y Técniques de Mercado . Universitat de Barcelona . 11/05/1999 . (Ph.D.)

Teaching imparted (last 5 years)

Gestió Quantitativa de Riscos (University Master's Degree) - Ciències Actuarials i Financeres - Universidad de Barcelona.

Quantificació de Riscos (University Master's Degree) - Estadística e Investigación Operativa(1) - Universidad de Barcelona.

Research interests

Estadística no paramétrica

Tarificación en el seguro del automóvil

Análisis de los individuos dependientes

Relevant publications (Journal Publications and Other publications - last 6 years)

Bolancé, C.; Alemany, R.; Padilla-Barreto, A. E (2018). Impact of D-Vine Structure on Risk Estimation. Journal of Risk, 20(5), pp. 1 - 32 . Institutional Repository . ISSN: 1465-1211

Conferences and Participations in Congresses (last 6 years)

Bolance, C.; Vernic, R. (2017). Multivariate count data generalized linear models: two approaches based on Sarmanov's distribution. (Presentation of communication) . 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics - IME 2017 . Viena . AUSTRIA

Padilla-Barreto, A.; Bolancé, M.; Guillen, M. (2017). Joint modelling for customer lapses in the insurance sector. (Presentation of communication) . 21st Annual APRIA conference . Poznan . POLAND

Bolancé, C.; Cao, R.; Guillén, M. (2018). Estimación máximo verosímil condicionada del modelo lineal generalizado con función de ligadura no paramétrica. (Presentation of communication) . Risk 2018 . SPAIN

Bolancé, C.; Frees, E.; Guillen, M.; Valdez, E. (2018). Modelización conjunta basada en cópula gaussiana para calcular el precio de varios ramos de seguros. (Presentation of communication) . SEIO2018 - XXXVII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa . SPAIN