Lluís Bermúdez Morata

Catedràtic d'Universitat

Scopus Author ID: 23982145100

Researcher ID: P-6535-2014

Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat

Grup de Recerca: RISC EN FINANCES I ASSEGURANCES (RISKcenter)

Grup d'Innovació Docent d'Anàlisi de Dades en Economia i Empresa

Informació de contacte
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Facultat d'Economia i Empresa. Av. Diagonal, 690.
934021953
lbermudez(a)ub.edu

Més Informació: http://www.ub.edu/riskcenter/bermudez/

Formació acadèmica

Ciències Econòmiques i Empresarials . Universitat de Barcelona . 02/09/1992 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)

Actuari d'assegurances . Universitat de Barcelona . 13/05/1994 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)

Ciències i Tècniques Estadístiques . Universitat Politècnica de Catalunya . 28/02/2008 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)

Ciències Econòmiques i Empresarials . Universitat de Barcelona . 24/07/1997 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 5 anys)

Anàlisi de Supervivència (Grau) - Estadística - Universidad de Barcelona.

Fonaments de l'Assegurança (Grau) - Administració i Direcció d'Empreses - Universidad de Barcelona.

Matemàtica Financera per a l'Administració Pública (Grau) - Gestió i Administració Pública - Universidad de Barcelona.

Línies de recerca

Actuarial Pricing Models

Quantitative Methods for Risk Management

Assessment of Bodily Injuries

Statistical Methods for Insurance and Finance

Loss Reserving Models

Participació en Projectes (últims 6 anys)

Risc en finances i assegurances . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1016 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Montserrat Guillen Estany

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 6 anys)

Bermúdez, L.; Karlis, D. (2017). A posteriori ratemaking using bivariate Poisson models. Scandinavian Actuarial Journal, 2017(2), pp. 148 - 158 . Repositori Institucional . ISSN: 0346-1238

Bermúdez, L.; Karlis, D.; Santolino, M. (2017). A finite mixture of multiple discrete distributions for modelling heaped count data. Computational Statistics & Data Analysis, 112(August), pp. 14 - 23 . Repositori Institucional . ISSN: 0167-9473

Conferències i Participacions a Congressos (últims 6 anys)

Bermúdez, L.; Guillén, M; Karlis, D. (2017). A bivariate INAR(1) regression model for insurance claim counts. (Ponència) . Recent Developments in Dependence Modelling with Applications in Finance and Insurance - Fourth Edition . Aegina, 22-23 May . GRÈCIA

Bermúdez, L.; Guillén, M; Karlis, D. (2017). A bivariate regression model for panel count data. (Ponència) . 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . Vienna, 3-5 July . ÀUSTRIA

Tesis, Tesines i Treballs de Recerca dirigides (últims 6 anys)

García Martínez, Sandra . (2017) . Estudi del temps fins a la graduació dels alumnes del Grau d'Estadística (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.

Parada Ricart, Marc . (2017) . Gerencia de Riesgos en el Sector del Transporte de Mercancías (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.