Lluís Bermúdez Morata

Lluís Bermúdez Morata

Catedrático de Universidad

ORCID: 0000-0003-2309-5463
Scopus Author ID: 23982145100
Researcher ID: P-6535-2014
Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad

Grupo de Investigación: RISC EN FINANCES I ASSEGURANCES (RISKcenter)

Grup d'Innovació Docent d'Anàlisi de Dades en Economia i Empresa

Información de contacto
Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial
Facultat d'Economia i Empresa. Av. Diagonal, 690.
934021953
lbermudez(a)ub.edu

Más Información: http://www.ub.edu/riskcenter/bermudez/

Formación académica

Ciències Econòmiques i Empresarials . Universitat de Barcelona . 02/09/1992 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Actuari d'assegurances . Universitat de Barcelona . 13/05/1994 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Ciències i Tècniques Estadístiques . Universitat Politècnica de Catalunya . 28/02/2008 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Ciències Econòmiques i Empresarials . Universitat de Barcelona . 24/07/1997 . (Doctorado)

Docencia Impartida (últimos 5 años)

Anàlisi de Supervivència (Grado) - Estadística - Universidad de Barcelona.
Fonaments de l'Assegurança (Grado) - Administración y Dirección de Empresas(1) - Universidad de Barcelona.
Matemàtica Financera per a l'Administració Pública (Grado) - Gestión y Administración Pública - Universidad de Barcelona.

Líneas de investigación

Actuarial Pricing Models
Quantitative Methods for Risk Management
Assessment of Bodily Injuries
Statistical Methods for Insurance and Finance
Loss Reserving Models

Participación en Proyectos (últimos 6 años)

Risc en finances i assegurances . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1016 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Montserrat Guillen Estany

Publicaciones Relevantes (publicaciones en revistas y otras publicaciones - últimos 6 años)

Bermúdez, L.; Karlis, D. (2017). A posteriori ratemaking using bivariate Poisson models. Scandinavian Actuarial Journal, 2017(2), pp. 148 - 158 . Repositorio Institucional . ISSN: 0346-1238
Bermúdez, L.; Karlis, D.; Santolino, M. (2017). A finite mixture of multiple discrete distributions for modelling heaped count data. Computational Statistics & Data Analysis, 112(August), pp. 14 - 23 . Repositorio Institucional . ISSN: 0167-9473

Conferéncias y Participaciones en Congresos (últimos 6 años)

Bermúdez, L.; Guillén, M; Karlis, D. (2017). A bivariate INAR(1) regression model for insurance claim counts. (Ponencia) . Recent Developments in Dependence Modelling with Applications in Finance and Insurance - Fourth Edition . Aegina, 22-23 May . GRECIA
Bermúdez, L.; Guillén, M; Karlis, D. (2017). A bivariate regression model for panel count data. (Ponencia) . 21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . Vienna, 3-5 July . AUSTRIA

Tesis, tesinas y trabajos de Investigación dirigidos (últimos 6 años)

García Martínez, Sandra . (2017) . Estudi del temps fins a la graduació dels alumnes del Grau d'Estadística (Trabajo de Grado) . Universitat de Barcelona.
Parada Ricart, Marc . (2017) . Gerencia de Riesgos en el Sector del Transporte de Mercancías (Tesis de Masters) . Universitat de Barcelona.