ORIOL ROCH CASELLAS

ORIOL ROCH CASELLAS

Senior lecturer

Knowledge area: Economia Financera i Comptabilitat

Research group: MODELITZACIÓ FINANCERA I ACTUARIAL

Teaching Innovation Groups: Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Contact Information
Department of Economic, Financial and Actuarial Mathematics
FACULTAT D'ECONOMIA i EMPRESA DEPARTAMENT DE MATEMÀTICA ECONÒMICA, FINANCERA I ACTUARIAL Av. Diagonal 690
934037272
oroch(a)ub.edu

Stays abroad in Research Centers

University of New South Wales, School of Actuarial Studies. Sydney. AUSTRALIA. 2006 (1 Years) . Comonotonic approximations for sums of log-skew normal random variables . Ph.D. Student
AFI Leuven Research Center - Actuarial Science Research Group, Faculty of Economics and Applied Economics, Katholieke Universiteit Leuven. Leuven. BELGIUM. 2008 (6 Months) . Bounds for sums of dependent random variables . Ph.D. Student
University of Connecticut, Department of Mathematics. Storrs, CT. UNITED STATES. 2009 (2 Months) . Optimal timing of annuity purchases . Invited

Academic training

Administració i Direcció d'Empreses . Universitat de Barcelona . 01/08/2002 . (Diploma / Degree / Activities)
Estudis Empresarials . Universitat de Barcelona . 04/07/2008 . (Ph.D.)

Participations in Conferences

Roch, O.; Alegre, A.; Ribas, C. (2005). Testing the bivariate distribution of daily equity returns using copulas. An application to the Spanish stock market. (Presentation of communication) . 8th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics . Verbania Intra . ITALY
Marín-Solano, J.; Bosch-Príncep; Dhaene, J.; Ribas, C.; Roch, O.; Vanduffel, O. (2006). Buy and Hold Strategies in Optimal Portfolio Selection Problems: Comonotonic Approximations. (Presentation of communication) . 10th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . Leuven . BELGIUM
Marín-Solano, J., Bosch-Príncep, M., Dhaene, J., Ribas, C., Roch, O., Vanduffel, S. (2006). Buy and hold strategies in optimal portfolio selection problems: Comonotonic approximations. (Presentation of communication) . UNSW Actuarial Symposium . Sydney . AUSTRALIA
Roch, O.; Valdez, E.A. (2007). Comonotonic lower bound approximations for sums of log-skew normal random variables. (Presentation of communication) . 11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . Peiraiás . GREECE
Marín-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2009). Non-constant discounting and consumption, portfolio and life insurance rules. (Presentation of communication) . 13th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . Istanbul . TURKEY
Marin-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2010). Consumption, portfolio and life insurance rules for time-inconsistent decision makers. (Presentation of communication) . EURO XXIV . Lisboa . PORTUGAL
Marín-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2009). Time-inconsistent preferences in consumption, portfolio and life insurance models. (Presentation of communication) . Actuarial Series Seminar (University of Connecticut) . Storrs, CT . UNITED STATES
De Paz, A.; Marín-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2011). Heterogeneous discounting and consumption, portfolio and life insurance rules. (Presentation of communication) . 15th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . Trieste . ITALY
Marín-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2011). Time consistency in consumption/investment models with life insurance. (Presentation of communication) . Fourth International Conference in Mathematics in Finance . Berg en Dal Camp . SOUTH AFRICA
Marín-Solano, J.; Bosch, M.; Ribas, C.; Roch, O. (2005). On some optimal portfolio selection problems. (Presentation of communication) . Primera Jornada d'Investigació en Assegurances i Finances . Barcelona . SPAIN
Bosch-Príncep, M.; Marín-Solano, J.; Ribas, C.; Roch, O. (2007). Optimal portfolio selection problems with transaction costs: comparing comonotonic approximations for different strategies. (Presentation of communication) . 11th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . Pireus . GREECE
Bosch-Príncep, M.; Ceballos, D.; Roch, O.; Getán, J.; Sucarrats, A.M.; Varea, X. (2008). Diseño de actividades docentes y de evaluación para la mejora de la tasa de rendimiento de los estudiantes a tiempo parcial de ADE. (Presentation of communication) . V Congrés Internacional Docència Universitària i Innovació . S06.1. Id. 506 . Lérida . SPAIN
De Paz, A.; Marín-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2012). Non-constant and heterogeneous discounting in consumption/investment models with life insurance. (Presentation of communication) . 12th Viennese Workshop on Optimal Control, Dynamic Games and Nonlinear Dynamics . Viena . AUSTRIA
de-Paz, A.; Marín-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2012). Investor's behaviors under hyperbolic time preferences. (Poster) . XX Jornada ASEPUMA y VIII Encuentro Internacional de Profesores Universitarios de Matemáticas . Barcelona . SPAIN
Adillón, R.; Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Navas, J.; Pons, M.A.; Roch, O.; Sarrasí, J.; Varea. J. (2012). . (Participation in scientific/organizer committee) . XX Jornadas Asepuma y VII Encuentro Internacional . Barcelona . SPAIN
Roch, O.; Bosch-Príncep, M. (2012). The University of Barcelona case. (Round table) . LERU-EC Workshop on the furture of a 'Pan-uropean Pension Fund for researchers and related topics' . Leuven . BELGIUM
Roch, O. (2013). Comonotonic approximations for sums of dependent log-skew normal random variables. (Invited conference) . 10th International Conference on Computational Management Science . Montreal . CANADA
Marin-Solano, J.; Navas, J.; Ribas, C.; Roch, O. (2013). Time-Consistent Equilibria in a Portfolio and Life Insurance Model With Time-Inconsistent Preferences. (Presentation of communication) . 10th International Conference on Computational Management Science, 1-3 May 2013, HEC Montreal . Montreal . CANADA
Bosch Príncep, M.; Vilalta de Miguel, D.; Morillo, I.; Roch, O. (2013). Aplicación silenciosa del factor de sostenibilidad en 2013, vinculado a los pensionistas actuales del sistema de seguridad social español. (Speech) . IV Congreso Ibérico de Actuarios . Barcelona . SPAIN
Bosch Príncep, M.; Vilalta de Miguel, D.; Morillo, I.; Roch, O. (2013). The application of a sustainability factor in Spain's social security system. (Speech) . AFIR/ERM - PBSS - LIFE Colloquium . Lyon . FRANCE
Roch, O. (2013). El futur de la pensió de jubilació en el cas d'una Catalunya independient. (Invited conference) . Situació actual i futura de la pensió de jubilació (Juliols a la UB) . SPAIN
Marín Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2014). Investor's behavior under time inconsistent preferences. (Speech) . Risk Management in Insurance 2014 . Barcelona . SPAIN
Bosch Príncep, M.; Dhaene, J.; Roch, O.; Ribas, C. (2014). Risk Management in Insurance 2014 Workshop. (Participation in scientific/organizer committee) . Risk Management in Insurance 2014 Workshop . www.ub.edu/rmi2014/ . Barcelona . SPAIN
Marín Solano, J.; Navas, J.; Roch, O.; Ribas, C. (2013). Ninth International ISDG Workshop, July 5-6, 2013. Barcelona, Spain. (Participation in scientific/organizer committee) . Ninth International ISDG Workshop, July 5-6, 2013. Barcelona, Spain . Barcelona . SPAIN
Roch, O, (2014). Productes d'estalvi/inversió. (Invited conference) . Planificació en les finances peronals (Juliols a la UB) . SPAIN
Roch, O. (2014). Productes d'estalvi/inversió. (Invited conference) . Finances per no financers (Gaudir) . SPAIN
Bosch-Príncep, M.; Roch,O; Morillo, I; Alegre, A.; Vilalta,D. (2014). Pensions Seminar 2014 (Junio). (Participation in scientific/organizer committee) . Barcelona . SPAIN
Bosch-Príncep, M.; Roch, O.; Morillo, I. (2015). Indicators to measure the pension adequacy. (Speech) . I Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Marín-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2015). Consumption, portfolio and life insurance rules: a dynamic model with general time preferences. (Poster) . I Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Boj, E.; Bosch-Príncep, M.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Morillo, I.; Roch, O. (2015). Comité organizador del I Workshop on Pensions and Insurance. (Participation in scientific/organizer committee) . I Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Roch, O.; Bosch-Príncep, M.; Morillo, I.; Vilalta, D. (2015). A revision of the revaluation index of Spanish pensions. (Speech) . I Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Roch, O. (2016). Non-parametric prediction of directional stock returns. (Poster) . II Workshop on Pensions and insurance . Barcelona . SPAIN
Bosch-Príncep, M.; Roch, O.; Morillo, I. (2016). Alternative measure of pension adequacy during the life cycle of retirees. (Speech) . II Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Badía, C.; Castañer, A.; Costa, T.; Morillo, I.; Ribas, C.; Roch, O. (2016). Comitè organitzador. (Participation in scientific/organizer committee) . II Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Roch, O.; Bosch-Príncep, M.; Morillo, I.; Vilalta, D. (2016). A revision of the revaluation index of Spanish pensions. (Speech) . European Actuarial Journal 2016 Conference . Lyon . FRANCE
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. (2016). Factores económicos que predicen la frecuencia siniestral del seguro de automóviles. (Invited conference) . Jornada sobre Automóviles: Claves de gestión en un entorno digital . Madrid . SPAIN
Bosch-Príncep, M.; Castañer, A.; Costa, T.; Morillo, I.; Ortí, F.J.; Preixens, T.; Roch, O.; Sáez, J.; Varea, X. (2017). Comitè organitzador. (Participation in scientific/organizer committee) . III Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. (2017). Incidencia de variables económicas en la frecuencia siniestral. Seguros de automóviles. (Presentation of communication) . III Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Bosch-Princep, M.; Roch, O. (2017). Alternative measure of the (in)adequacy of public pensions during retirement. (Speech) . International Actuarial Association Life Section . Barcelona . SPAIN
Bosch-Príncep, M,; Roch, O. (2017). Sistemes de protecció social a Espanya I: els diferents pilars de la protecció social i el seu finançament. (Speech) . Programa de Formació Multidisciplinària per a Comissions de Control de Plans i Fons d'Ocupació . SPAIN
Bosch, M.; González- Vila, L.; Galisteo, M.; Mármol, M.; Pons, M.A.; Roch, O.; Sarrasí, F.J.; Varea, X. (2018). . (Participation in scientific/organizer committee) . IV Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona, July 12-13. 2018 . Barcelona . SPAIN
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. (2018). Efecto de variables económicas sobre la frecuencia de siniestralidad en el seguro de hogar. (Poster) . IV Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. (2018). Economic indicators for automobile claim frequencies. (Speech) . European Actuarial Journal Conference 2018 . BELGIUM
Wu, H.; Roch, O.; Vives, J. (2019). Error de cobertura en tiempo discreto en opciones con múltiples subyacentes. (Speech) . V Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Boj, E.; Bosch, M.; Claramunt, M.M.; González-Vila, L.; Mármol, M.; Martínez de Albéniz, F.J.; Ortí, F.J.; Roch, O.; Sáez, J.B.; Varea, X.; Zapata, M.C. (2019). Organizing Committee. (Chair of scientific/organizer committee) . Jornada Especial Pensiones - Monográfico del V Workshop on Pensions and Insurance . http://www.ub.edu/icea-ub/?page_id=1768 . Barcelona . SPAIN
Roch, O. (2016). Experiència docent als grups GIEs de l'assignatura de matemàtiques del grau d'ADE. (Speech) . Jornada de Treball sobre experiències docents als Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIEs) . SPAIN
Balbás, A.; Boj, E.; Claramunt, M.M.; de la Peña, I.; Devesa, J.E.; García, J.M.; González, C.I.; Moreno, R.; Roch, O.; Sordo, M.A.; Vázquez, F.J.; Vilar, J.L. (2019). . (Participation in scientific/organizer committee) . V Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. (2019). Claim frequency in home insurance and impact of macroeconomic variables. (Poster) . IV International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification . Vera, J.F.; Boj, E.; Vicente, J.L.; Vicente, L. (2019). Book of abstracts of the IV International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification, ISBN: 978-84-09-16359-5, pp. 20 (http://www.ub.edu/wamyc/Salamanca2019/Book_of_abstracts_AMyC2019.pdf) . Salamanca . SPAIN
Claramunt, M.M.; Varea, X.; Mármol, M.; Roch, O.; Boj, E.; Gonzalez-Vila, L.; Costa, T. (2020). Member of the Organizing Committee. (Participation in scientific/organizer committee) . Longevity World Summit 2020 . SPAIN
Roch, O. (2021). Continuous-time optimal pension indexing in pay-as-you-go systems. (Speech) . 6th Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Balbás de la Corte, A.; Boj del Val, E.; Debón Aucejo, A.; Devesa Carpio, J.E.; García Martínez, J.M.; González, C.I.; Gónzalez-Vila Puchades, L.; Mármol Jiménez, M; Morillo López, I.; Navarro Arribas, E.; Roch Casellas, O.; Sordo Díaz, M.A.; Varea Soler, X.; Vázquez Polo, F.J.; Vidal Meliá, C.; Vilar Zanón, J.L. (2021). Member of the Scientific Committee. (Participation in scientific/organizer committee) . VI Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Atance, D.; Boj, E.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; González-Vila, L.; Mármol, M.; Roch, O; Varea, J. (2021). Radiografía Socioeconómica Mundial de la Longevidad. (Speech) . Longevity World Summit 2021 . SPAIN
Boj, E.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; González-Vila, L.; Mármol, M.; Roch, O; Varea, J. (2021). Member of the Organizing Committee. (Participation in scientific/organizer committee) . Longevity World Summit 2021 . SPAIN
Boj, E.; Costa, T.; González-Vila, L.; Mármol, M.; Roch, O; Varea, J. (2022). Member of the Organizing Committee. (Participation in scientific/organizer committee) . VII Workshop on Pensions and Insurance . Barcelona . SPAIN
Roch, O. (2023). Chair of the Organizing Committee. (Chair of scientific/organizer committee) . European Seminar on Private Pensions . SPAIN
Roch, O.; Boj, E.; Bellés, N. A. (2023). Implementación de una aplicación de simulación de gestión de cartera como herramienta de aprendizaje del funcionamiento de un fondo de inversión. (Poster) . X Jornadas Internacionales de Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística y la Investigación Operativa . null . Salamanca . SPAIN
Roch, O.; Boj, E.; Bellés, N. A. (2023). Gestión de decisiones estratégicas y tácticas en un fondo de inversión. (Poster) . 08 Workshop on Pensions and Insurance . null . Barcelona . SPAIN
Boj, E.; Costa, T.; Galisteo, M.; González-Vila, L.; Mármol, M.; Roch, O; Solanilla, S.; Varea, J.; Villavicencio, F. (2023). Member of the Organizing Committee. (Participation in scientific/organizer committee) . 08 Workshop on Pensions and Insurance . null . Barcelona . SPAIN

Projects

Teoria de jocs, investigació operativa i optimització (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR960 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Carlos Rafels Pallarola . (23 Researchers)
  • Jocs cooperatius
  • Optimització
  • Jocs diferencials
  • Matemática Actuarial
Descuentos no constantes y juegos diferenciales. Aplicaciones en finanzas, recursos naturales y economía del medioambiente (Economía (ECON)) . 2011 - 2013 . Ref.ECO2010-18015 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . PI: Jesus Marin Solano . (5 Researchers)
  • consumo
  • Programación dinámica
  • juegos diferenciales
  • Consistència temporal
  • Descuentos no constantes
Optimització en models econòmics-actuarials i mesures de risc (Sense especificar) . 2012 - 2013 . Universitat de Barcelona . PI: Mercedes Boncompte Pons . (4 Researchers)
XX Jornadas Asepuma- VIII Encuentro Internacional (Economía (ECON)) . 2011 - 2013 . Ref.ECO2011-15148-E . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . PI: Mercedes Boncompte Pons . (11 Researchers)
  • Matemáticas
  • Economía
  • Métodos cuantitativos
  • Optimización
  • Matemática financiera
Optimització i jocs dinàmics en econòmia i finances (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1275 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Jesus Marin Solano . (6 Researchers)
  • Recursos naturals
  • plans de pensions
  • Convexitat
  • Preferències temporalment inconsistents
  • jugadors asimètrics
  • assegurances de vida
  • jocs dinàmics
Preferencias temporales y juegos diferenciales con jugadores asimétricos. Aplicaciones en finanzas, recursos naturales y economía del medioambiente (Economía (ECON)) . 2014 - 2016 . Ref.ECO2013-48248-P . Ministerio de Economia y Competitividad . PI: Jesus Marin Solano . (3 Researchers)
  • jugadores asimétricos
  • Seguros de vida
  • Carteras óptimas
  • juegos diferenciales
  • preferencias temporalmente inconsistentes
Preferencias temporales y juegos diferenciales con jugadores asimétricos. Aplicaciones en finanzas, recursos naturales y economía el medioambiente (Sense especificar) . 2014 . Universitat de Barcelona . PI: Jesus Marin Solano . (4 Researchers)
Conveni de col·laboració per a la creació de la càtedra 'ICEA-UB de Seguros y Fondos de Pensiones' -Part de recerca- (Càtedra) . 2015 - 2019 . Asociación ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) . PI: Francisco Javier Varea Soler . (21 Researchers)
Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial () . 2013 . Universitat de Barcelona . PI: Jesús Getán Oliva
EiA-MEFA - Noves metodologies per l'ensenyament i aprenentatge de la Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial (Projectes d'Innovació Docent) . 2016 - 2025 . Ref.GINDOC-UB/102 . Universitat de Barcelona . PI: Eva Boj del Val . (20 Researchers)

Journal Publications

Roch, O.; Valdez, E.A. (2010). Lower convex order bound approximations for sums of log-skew normal random variables. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 27(5), pp. 487 - 502 . https://doi.org/10.1002/asmb.853 . ISSN: 1524-1904
Bosch-Príncep, M.; Vilalta de Miguel, D.; Morillo López, I.; Roch Casellas, O. (2013). Revalorización de las pensiones españolas de 2012 y 2013: Una aplicación implícita del factor de sostenibilidad. Economía Española y Protección social, 5, pp. 97 - 113 . Institutional Repository . ISSN: 1889-5956
Roch, O. (2013). Histogram-based prediction of directional price relatives. Finance Research Letters, 10, pp. 110 - 115 . ISSN: 1544-6123
de Paz, A.; Marín-Solano, J.; Navas, J.; Roch, O. (2014). Consumption, investment and life insurance strategies with heterogeneous discounting. Insurance Mathematics and Economics, 54, pp. 66 - 75 . https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2013.10.008 . ISSN: 0167-6687
Roch, O.; Bosch-Príncep, M.; Morillo, I.; Vilalta, D. (2017). A revision of the revaluation index of Spanish pensions. Hacienda Pública Española, 222(3/2017), pp. 109 - 134 . Institutional Repository . ISSN: 0210-1173
Boj, E; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. (2019). Economic indicators for automobile claim frequencies. Estudios de Economia, 46(2), pp. 245 - 271 . Institutional Repository . ISSN: 0304-2758
Roch, O. (2020). Continuous-time Optimal Pension Indexing in Pay-as-You-Go Systems. UB Economics Working Papers. Col·lecció d'Economia, E20(402) . Publicació online (http://hdl.handle.net/2445/170984) . ISSN: 1136-8365
Roch, O. (2022). Continuous-time optimal pension indexing in pay-as-you-go systems. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 38(3), pp. 458 - 474 . Institutional Repository . ISSN: 1524-1904

Thesis, minor thesis and research reports

Carolina Egea . (2016) . Análisis del error en la cobertura delta (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.
Josep Valle Campeny . (2019) . Estrategias de replicación de índices bursátiles (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.
Eric Lasheras . (2020) . Optimización de carteras estocásticas en el marco de Solvencia II (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona. http://hdl.handle.net/2445/148957
Youssef Maammar . (2022) . Estrategias de minimización de riesgo en carteras financieras y de seguros (Master's Thesis) . .