ANNA CASTAÑER GARRIGA

ANNA CASTAÑER GARRIGA

Senior lecturer

Scopus Author ID: 36625062800
Researcher ID: L-1231-2014
Knowledge area: Economia Financera i Comptabilitat

Research group: MODELITZACIÓ FINANCERA I ACTUARIAL

Teaching Innovation Groups: Innovació Docent en Matemàtica Econòmica i Optimització (mathEopt)

Contact Information
Department of Economic, Financial and Actuarial Mathematics
Av. Diagonal, 690
934029090
acastaner(a)ub.edu

Academic training

Diplomada en Ciències Empresarials . Universitat de Girona . 28/07/2000 . (Diploma / Degree / Activities)
Llicenciada en Ciències Actuarials i Financeres . Universitat de Barcelona . 26/09/2003 . (Diploma / Degree / Activities)
Postgrau: Iniciació a la Docència Universitària . Universitat de Barcelona . 05/12/2006 . (Diploma / Degree / Activities)
Postgrau: Especialització en docència universitària . Universitat de Barcelona . 05/12/2006 . (Diploma / Degree / Activities)
Diploma d'estudis avançats (DEEUB) . Universitat de Barcelona . 10/10/2005 . (Ph.D.)
Doctora per la Universitat de Barcelona . Universitat de Barcelona . 16/07/2009 . (Ph.D.)

Journal Publications

Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Ribas, C. (2021). A time consistent dynamic bargaining procedure in differential games with heterogeneous discounting. Mathematical Methods of Operations Research, 93(3), pp. 555 - 584 . Institutional Repository . ISSN: 1432-2994
Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Ribas, C. (2020). An agreeable collusive equilibrium in differential games with asymmetric players. Operations Research Letters, 48(1), pp. 4 - 8 . Institutional Repository . ISSN: 0167-6377
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Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. (2019). Partially Schur-constant models. Journal of Multivariate Analysis, 172(July), pp. 47 - 58 . Institutional Repository . ISSN: 0047-259X
Castañer, A.; Pérez-Salamero, J.M.; Vidal-Meliá, C. (2017). Evaluación de las tarifas de las pensiones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (2011-2015). Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 27(66), pp. 153 - 167 . Institutional Repository . ISSN: 0121-5051
Castañer, A.; Claramunt, M.M. (2016). Optimal stop-loss reinsurance: a dependence analysis. Hacettepe Journal Of Mathematics And Statistics, 45(2), pp. 497 - 519 . https://doi.org/10.15672/HJMS.2015539472 . ISSN: 1303-5010
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2016). Some optimization and decision problems in proportional reinsurance. Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 17(1), pp. 35 - 55 . Institutional Repository . ISSN: 1575-605X
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. (2015). Discrete Schur-constant models. Journal of Multivariate Analysis, 140, pp. 343 - 362 . Institutional Repository . ISSN: 0047-259X
Salcedo-Sanz, S.; Carro-Calvo, L.; Claramunt, M.M.; Castañer, A.; Mármol, M. (2014). Effectively Tackling Reinsurance Problems by Using Evolutionary and Swarm Intelligence Algorithms. Risks , 2014(2), pp. 132 - 145 . Institutional Repository . ISSN: 2227-9091
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Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C. (2013). Survival probabilities in bivariate risk models, with application to reinsurance. Insurance Mathematics and Economics, 53(3), pp. 632 - 642 . Institutional Repository . ISSN: 0167-6687
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2012). Ruin probability and time of ruin with a proportional reinsurance threshold strategy. TOP, 20(3), pp. 614 - 638 . Institutional Repository . ISSN: 1134-5764
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Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2010). Estrategia de reaseguro proporcional óptima desde el punto de vista de la probabilidad de ruina: Un análisis con Mathematica 6. Anales del Instituto de Actuarios Españoles(16), pp. 67 - 84 . Institutional Repository . ISSN: 0534-3232
Claramunt, M.M.; Mármol, M.; Castañer, A. (2009). El reaseguro proporcional de umbral y la probabilidad de supervivencia como criterio de elección de estrategias. Revista Estadística Española, 51(171), pp. 237 - 256 . Institutional Repository . ISSN: 0014-1151
Mármol, M.; Claramunt, M.M.; Castañer, A. (2009). Efectos del reaseguro proporcional en el reparto de dividendos. Un análisis a largo plazo. Anales del Instituto de Actuarios Españoles(15), pp. 161 - 178 . Institutional Repository . ISSN: 0534-3232
Mármol, M.; Claramunt, M.M.; Castañer, A. (2007). Aplicaciones de la transformada de Laplace a la teoria del riesgo. Anales del Instituto de Actuarios Españoles(13), pp. 9 - 36 . Institutional Repository . ISSN: 0534-3232
Castañer, A. (2006). Análisis de la Teoria del Riesgo: La transformada del momento de ruina. Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 7(1), pp. 55 - 94 . Institutional Repository . ISSN: 1575-605X
Mármol, M.; Claramunt, M.M.; Castañer, A. (2005). Política de reparto de dividendos en una cartera de seguros no vida: Análisis discreto. Cuadernos Actuariales(9), pp. 1 - 17 . ISSN: 0214-8552

Other publications

Badía, C.; Boj, E.; Bosch, M.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Galisteo, M.; González-Vila, L.; Mármol, M.; Martínez de Albéniz, F.J.; Morillo, I.; Ortí, F.J.; Pons, M.A.; Preixens, T.; Ribas, C.; Roch, O.; Sáez, J.B.; Sarrasí, J.; Varea, J. (2022). Productos Financieros: Características y Valoración. Directores: Sáez, J.B.; Ortí, F.J. Coordinadora: González-Vila, L . (pp. 1 - 338) . Editorial Juruá . ISBN: 978853629614-2 .
Badía, C.; Boj, E.; Bosch, M.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Galisteo, M.; González-Vila, L.; Mármol, M.; Martínez de Albéniz, F.J.; Morillo, I.; Ortí, F.J.; Pons, M.A.; Preixens, T.; Ribas, C.; Roch, O.; Sáez, J.B.; Sarrasí, J.; Varea, J. (2021). El valor temporal del dinero. Directores: Sáez, J.B.; Ortí, F.J. Coordinadora: González-Vila, L . (pp. 1 - 131) . Editorial Juruá . ISBN: 978-989-712-798-4 .
Alegre, A.; Badía, C.; Boj, E.; Bosch, M.; Casanovas, M.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Galisteo, M.; González-Vila, L.; Mármol, M.; Martínez de Albéniz, F.J.; Morillo, I.; Ortí, F.J.; Pons, M.A.; Preixens, T.; Ribas, C.; Roch, O.; Sáez, J.; Sarrasí, F.J.; Varea, J. (2017). Teoría General del Seguro . (pp. 1 - 332) . Asociación ICEA . ISBN: 978-84-697-6093-2 .
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. (2017). Incidencia de variables económicas en la frecuencia siniestral. Seguros de Automóviles y Multirriesgo Hogar . Number. 264 . (pp. 1 - 116) . Asociación ICEA . ISBN: 978-84-617-8757-9 .
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Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Ribas, C. (2016). Pareto inefficiency and dynamic bargaining in common property resource games with asymmetric players . In 18th ANNUAL BIOECON CONFERENCE Instruments and Incentive Mechanisms for Biodiversity Conservation and Ecosystem Service Provision, working paper. . (pp. 1 - 22) . http://www.bioecon-network.org/pages/18th_2016/Marin-Solano.pdf
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Castañer, A.; Claramunt, M.M. (2014). Solvabilité II . In OMADO (Objectes i materials docents) . (pp. 1 - 148) . Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado . http://hdl.handle.net/2445/58846
Castañer, A.; Claramunt, M.M. (2014). Solvencia II . In OMADO (Objectes i materials docents) . (pp. 1 - 161 ) . Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció Omado . http://hdl.handle.net/2445/44823
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Castañer, A. (2009). El reaseguro proporcional de umbral y su influencia en la probabilidad y el momento de ruina en una cartera de seguros no vida . In Tesis Doctoral . (pp. 1 - 202) . Base de dades del TDX . ISBN: 978-84-692-7908-3 . http://hdl.handle.net/10803/2138
Mármol, M.; Claramunt, M.M.; Castañer, A. (2009). Efectos de la estrategia de reaseguro proporcional de umbral en la probabilidad de ruina del asegurador . In Investigaciones en Seguros y Gestión de Riesgos: RIESGO 2009 . Number. 136 . (pp. 331 - 344) . Fundación MAPFRE . ISBN: 978-84-9844-158-1 .
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Participations in Conferences

de Frutos Cachorro, J; Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Navas, J.; Ribas, C. Comitè organitzador. X Conference of the Spanish-Portuguese Association of Natural and Environmental Resources Economics. Barcelona. SPAIN. 2022
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. Claim frequency in home insurance and impact of macroeconomic variables. IV International Workshop on Proximity Data, Multivariate Analysis and Classification. Salamanca. SPAIN. 2019
Castañer, A.; Claramunt, M.M. Actuarial Applications of Schur-constant equilibrium distribution models. 23rd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Munich. GERMANY. 2019
Castañer, A.; Claramunt, M.M. Actuarial applications of Schur-constant equilibrium distribution models. V Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2019
Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Ribas, C. A time consistent dynamic bargaining procedure in continuous time. 2nd Catalan Economic Society Conference (CESC 2019). Barcelona. SPAIN. 2019
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. Economic indicators for automobile claim frequencies. European Actuarial Journal Conference 2018. BELGIUM. 2018
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. Efecto de variables económicas sobre la frecuencia de siniestralidad en el seguro de hogar. IV Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2018
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. Influencia de la concentración del mercado en la gestión macro-prudencial de riesgos en una red de aseguradores y reaseguradores. IV Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2018
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. Macro-prudential risk management in insurance-reinsurance networks. Influence of market concentration. 7th Workshop on Risk Management and Insurance (Risk2018). Santander. SPAIN. 2018
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. Partially Schur-constant models with actuarial applications. 9th International Workshop on Applied Probability. Budapest. HUNGARY. 2018
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. Partially schur-constant models with actuarial applications. European Actuarial Journal Conference 2018. BELGIUM. 2018
Marín-Solano, J.; Castañer, A.; Ribas, C. Time consistent dynamic bargaining in continuous time with asymmetric players. 18th International Symposium on Dynamic Games and Applications. Grenoble. FRANCE. 2018
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. Incidencia de variables económicas en la frecuencia siniestral. Seguros de automóviles. III Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2017
Bosch-Príncep, M.; Castañer, A.; Costa, T.; Morillo, I.; Ortí, F.J.; Preixens, T.; Roch, O.; Sáez, J.; Varea, X. Comitè organitzador. III Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2017
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. Macro-prudential risk management in insurance-reinsurance networks. III Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2017
Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Ribas, C. A common property resource dynamic game with stock dependent utilities and asymmetric players. 11th International ISDG Workshop. Warsaw. POLAND. 2017
Badía, C.; Castañer, A.; Costa, T.; Morillo, I.; Ribas, C.; Roch, O. Comitè organitzador. II Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2016
Boj, E.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Roch, O. Factores económicos que predicen la frecuencia siniestral del seguro de automóviles. Jornada sobre Automóviles: Claves de gestión en un entorno digital. Madrid. SPAIN. 2016
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Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. Discrete Schur-Constant models in Insurance. 3rd European Actuarial Journal Conference (EAJ 2016) & Claude 2016 Conference. Lyon. FRANCE. 2016
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Tadeo, A.; Varea, X. SCR de primas y reservas: Análisis de la dependencia con un modelo de choque común. II Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2016
Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Ribas, C. On the joint management of consumption and investment in a retirement capital for an heterogeneous couple. II Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2016
Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Ribas, C. Time-consistent joint management of consumption, saving and investment in a retirement capital for heterogeneous couples. 3rd European Actuarial Journal Conference (EAJ 2016). Lyon. FRANCE. 2016
Marín-Solano, J.; Castañer, A.; Ribas, C. On the joint management in some common property resource games with heterogeneous agents. Workshop on Environmental and Natural Resources Conservation: Theoretical and Empirical Issues. Montpellier. FRANCE. 2016
Marín-Solano, J.; Castañer, A.; Ribas, C. On the joint management of a common property resource game with heterogeneous players in a stochastic setting. The 17th International Symposium on Dynamic Games and Applications. Urbino. ITALY. 2016
Marín-Solano, J.; Castañer, A.; Ribas, C. Pareto inefficiency and dynamic bargaining in common property resource games with asymmetric players. 18th Annual BIOECON Conference. Cambridge. UNITED KINGDOM. 2016
Boj, E.; Bosch-Príncep, M.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Morillo, I.; Roch, O. Comitè organitzador. I Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2015
Castañer, A.; Claramunt, M.M. Optimal joint survival probability with stop-loss reinsurance. I Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2015
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. A numerical analysis of risk measures under proportional reinsurance. International Conference on Risk Analysis ICRA 6 / RISK 2015. Barcelona. SPAIN. 2015
Castañer, A.; Marín-Solano, J.; Ribas, C. An investment consumption model with heterogeneous agents. I Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2015
Castañer, A.; Pérez-Salamero, J.M.; Vidal-Meliá, C. Are the rates levied to cover the cost of pensions for occupational injury and disease actuarially fair? an analysis for the period 2011-2015. I Workshop on Pensions and Insurance. Barcelona. SPAIN. 2015
Castañer, A. Tools and Applications in Actuarial Sciences. Stream: Actuarial Sciences and Stochastic Calculus. 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2014). Barcelona. SPAIN. 2014
Castañer, A.; Claramunt, M.M. Optimal Stop-loss reinsurance: a dependence analysis. Risk Management in Insurance 2014. Barcelona. SPAIN. 2014
Castañer, A.; Claramunt, M.M. Optimal stop-loss reinsurance: a dependence analysis. 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2014). Barcelona. SPAIN. 2014
Castañer, A.; Claramunt, M.M. Optimal Stop-loss reinsurance under the maximization of the joint survival probability. 2nd European Actuarial Journal (EAJ) Conference. Viena. AUSTRIA. 2014
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. Applications actuarielles des modèles Schur-constant discrets. Conférence Formation des formateurs en Actuariat pour l’Afrique. 24-10-2014. Lyon. FRANCE. 2014
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. Discrete Schur-constant models. 7th International Workshop on Applied Probability (IWAP2014). Antalya. TURKEY. 2014
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C.; Loisel, S. Discrete Schur-constant models. Risk Management in Insurance 2014. Barcelona. SPAIN. 2014
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. Some optimization and decision problems in proportional reinsurance. 15th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference (ASMDA 2013). Mataró. SPAIN. 2013
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Ribas, C. Health insurance pricing in Spain: Consequences and alternatives. AFIR/ERM-PBSS-LIFE Colloquium & Summer School. Lyon. FRANCE. 2013
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Ribas, C. Los seguros privados de salud en España. Un enfoque actuarial. IV Congreso Ibérico de Actuarios. Barcelona. SPAIN. 2013
Boncompte, M.; Adillón, R.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Marín-Solano, J.; Navas, J.; Núñez, M.; Pons, M.A.; Roch, O.; Sarrasí, J.; Varea, X. Comitè organitzador. XX Jornadas ASEPUMA y VIII Encuentro Internacional de profesores universitarios de Matemáticas para la Economía y Empresa. Barcelona. SPAIN. 2012
Castañer, A.; Claramunt, M.M. Joint analysis of insurer and reinsurer in an stop-loss reinsurance: optimal reinsurance determination. II Workshop Mathematical and Soft-Computing Techniques in Risk Management. Application to Actuarial Science. Barcelona. SPAIN. 2012
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C. Bivariate risk models in insurance: ruin and survival probabilities. The Barcelona International Conference on Advances in Statistics (BAS2012). Barcelona. SPAIN. 2012
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C. Reaseguro y probabilidades de supervivencia. XXXIII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - VII Jornadas de Estadística Pública. Madrid. SPAIN. 2012
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefèvre, C. Réassurance et probabilités de survie. Mathématiques appliquées à la gestion des risques. Lyon. FRANCE. 2012
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Lefévre, C. Multirisks models in discrete time. Astin & Afir Colloquia. Madrid. SPAIN. 2011
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. Déficit de ruina con reaseguro proporcional de umbral y cuantía de los siniestros phase-type(n). XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - VI Jornadas de Estadística Pública. A Coruña. SPAIN. 2010
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. TailVaR con la aproximación Normal-Power. XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa - VI Jornadas de Estadística Pública. A Coruña. SPAIN. 2010
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. Threshold proportional reinsurance: An alternative strategy to reduce the initial investment in a non-life insurance portfolio. Actuarial and Financial Mathematics Conference 2010 Interplay between Finance and Insurance (AFMathConf2010). Brussels. BELGIUM. 2010
Claramunt, M.M.; Castañer, A.; Mármol, M. Reinsurance and Solvency. The Fifth International Workshop in Applied Probability. Madrid. SPAIN. 2010
Claramunt, M.M.; Mármol, M.; Castañer, A. The effect of a threshold proportional reinsurance strategy on ruin probabilities. 13th International Congress on Insurance: Mathematics & Economics. Istanbul. TURKEY. 2009
Mármol, M.; Claramunt, M. M.; Castañer, A. Efectos de la estrategia de reaseguro proporcional de umbral en la probabilidad de ruina del asegurador. Tercera Reunión de Investigación en Seguros y Gestión de Riesgos. Madrid. SPAIN. 2009
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. Estrategia de umbral con reaseguro proporcional en un modelo Sparre Andersen con ocurrencias Erlang y cuantía exponencial. Primer Congreso Ibérico de Actuarios. Lisboa. PORTUGAL. 2008
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. Influencia del reaseguro proporcional en las medidas de solvencia del asegurador. Segunda Reunión de Investigación en Seguros y Gestión de Riesgos. Castro Urdiales. SPAIN. 2007
Claramunt, M.M.; Castañer, A.; Mármol, M. The effect of a threshold reinsurance strategy on solvency measures. 11th International Congress on Insurance: Mathematics & Economics. Piraeus. GREECE. 2007
Castañer, A. Poisson process in insurance. Seminaris d'Anàlisi Financera - Actuarial del Risc i de les Assegurances (Grup AFARA) curs 2005-06. Barcelona. SPAIN. 2006
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. Análisis del momento de ruina mediante transformadas de Laplace. Primera Jornada de Investigación en Seguros y Finanzas. Barcelona. SPAIN. 2005

Stays abroad in Research Centers

Institut de Science Financière et d'Assurances (ISFA) (Université Claude Bernard de Lyon 1). Lyon. FRANCE. 2016 (6 Days) . Models Schur-constant . Invited
Universitat de València. València. SPAIN. 2015 (7 Months) . Risc Actuarial i Solvència. Transferència, dependència i repartiment . Invited
Universitat de València. València. SPAIN. 2014 (0 Years 7 Months 0 Days) . Risc Actuarial i Solvència . Invited
Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Montevideo. URUGUAY. 2013 (0 Years 1 Months 0 Days) . Investigación y extensión en áreas de Estadística aplicada y Actuarial . Invited
Université Libre de Bruxelles. Brussel·les. BELGIUM. 2011 (0 Years 1 Months 7 Days) . Multirisks models in discrete time . Invited
Universitat Carlos III de Madrid. Colmenarejo (Madrid). SPAIN. 2006 (0 Years 3 Months 0 Days) . Solvència de les entitats asseguradores no vida . Ph.D. Student

Projects

MODELITZACIÓ FINANCERA I ACTUARIAL . 2022 - 2024 . Ref.2021SGR00082 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Maria Mercedes Claramunt Bielsa
Càtedra UB- Longevity Institute . 2020 - 2023 . Universitat de Barcelona . PI: Francisco Javier Varea Soler
MODELITZACIÓ FINANCERA I ACTUARIAL . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR228 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Maria Mercedes Claramunt Bielsa
Conveni de col·laboració per a la creació de la càtedra 'ICEA-UB de Seguros y Fondos de Pensiones' -Part de recerca- . 2015 - 2019 . Asociación ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) . PI: Francisco Javier Varea Soler
Xarxa de Referència d'R+D+I en Economia Aplicada XREAP 2017 . 2017 - 2017 . Ref.309155 . Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya . PI: Martin Parellada Sabata
Ajuts en el marc del Programa de Retenció del Talent 2015 . 2015 - 2017 . Universitat de Barcelona . PI: Anna Castañer Garriga
MODELITZACIÓ FINANCERA I ACTUARIAL . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR152 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Maria Mercedes Claramunt Bielsa
Xarxa de Referència d'R+D+I en Economia Aplicada XREAP 2016 . 2016 - 2016 . Ref.308629 . Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya . PI: Martin Parellada Sabata
Xarxa de Referència d'R+D+I en Economia Aplicada XREAP 2015 . 2015 - 2015 . Ref.308149 . Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya . PI: Martin Parellada Sabata
Riesgo actuarial y solvencia: transferencia y dependencia . 2014 - 2014 . Universitat de Barcelona . PI: M. Mercedes Claramunt Bielsa
Xarxa de Referència d'R+D+I en Economia Aplicada XREAP 2014 . 2014 - 2014 . Ref.307646 . Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya . PI: Martin Parellada Sabata
Xarxa de Referència d'R+D+I en Economia Aplicada XREAP 2013 . 2013 - 2013 . Ref.307191 . Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya . PI: Martin Parellada Sabata
Optimització en models econòmics-actuarials i mesures de risc . 2012 - 2013 . Universitat de Barcelona . PI: Mercedes Boncompte Pons
Modelos Actuariales de Medición y Transferencia del Riesgo: riesgo de crédito y riesgo de suscripción . 2011 - 2013 . Ref.ECO2010-22065-C03-03 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . PI: M. Mercedes Claramunt Bielsa
XX Jornadas Asepuma- VIII Encuentro Internacional . 2011 - 2013 . Ref.ECO2011-15148-E . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . PI: Mercedes Boncompte Pons
Teoria de jocs, investigació operativa i optimització . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR960 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . PI: Carlos Rafels Pallarola
Xarxa de Referència d'R+D+I en Economia Aplicada XREAP 2012 . 2012 - 2012 . Ref.306726 . Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya . PI: Martin Parellada Sabata
Consistència temporal en models financers i actuarials . 2011 - 2012 . Universitat de Barcelona . PI: Lambert de M. Jorba Jorba
Mesures de reducció i transferència dels riscos financers i actuarials a les companyies d'assegurances . 2009 - 2010 . Universitat de Barcelona . PI: M.Teresa Marmol Jimenez
Análisis de las prestaciones del seguro de dependencia . 2002 - 2005 . Ref.SEC2001-3707 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . PI: Antonio Alegre Escolano

Working papers

Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Tadeo, A.; Varea, J. (2016). Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II. Documento de trabajo de XREAP, XREAP2016(01), pp. 1 - 14 . http://www.xreap.cat/RePEc/xrp/pdf/XREAP2016-01.pdf
Castañer, A.; Pérez-Salamero, J.M.; Vidal-Meliá, C. (2015). ¿Son actuarialmente justas las tarifas para determinar el coste de las pensiones derivadas de Accidentes de Trabajo? Análisis del período 2011-2015. Working Papers in Economics, pp. 1 - 48 . http://ssrn.com/abstract=2600987
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2014). Some optimization and decision problems in proportional reinsurance. UB Economics Working Papers. Col·lecció d'Economia(E14/310), pp. 1 - 28 . http://hdl.handle.net/2445/57177 . ISSN: 1136-8365
Salcedo-Sanz, S.; Carro-Calvo, L.; Claramunt, M.; Castañer, A.; Mármol, M. (2013). An analysis of Black-box optimization problems in reinsurance: evolutionary-based approaches. Documento de trabajo de XREAP, XREAP2013(04), pp. 1 - 22 . http://www.xreap.cat/RePEc/xrp/pdf/XREAP2013-04.pdf
Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Mármol, M. (2009). The effect of a threshold proportional reinsurance strategy on ruin probabilities. Documents de Treball de la Facultat de Ciències Ec. i Empres. de la UB, E09(222), pp. 1 - 19 . http://hdl.handle.net/2445/43646
Claramunt, M.M.; Mármol, M.; Castañer, A. (2008). La probabilidad de supervivencia en un modelo con reaseguro proporcional de umbral. Documents de Treball de la Facultat de Ciències Ec. i Empres. de la UB, E08(200), pp. 1 - 17 . http://hdl.handle.net/2445/43801

Thesis, minor thesis and research reports

Lin, Y . (2018) . Análisis del sistema de solvencia C-ROSS desde una perspectiva general y su comparación con Solvencia II (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.
Valls Sánchez, A . (2017) . Medidas de riesgo con Visual Basic (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.
Iglesias López, O . (2016) . Cuantificación del riesgo de contraparte generado por el reasegurador en Solvencia II (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.
Vergara Pinzón, I.C . (2016) . Aplicación de la función Gerber-Shiu en solvencia y valoración de opciones (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.
García Crespo, A . (2015) . Análisis comparativo de modelos de solvencia aseguradora (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.
Tadeo Megias, A . (2015) . Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.
Marín Escobar, J . (2014) . Efectos del Reaseguro en los requerimientos de capital en Solvencia II (Master's Thesis) . Universitat de Barcelona.