Josep Vives Santa Eulalia

Josep Vives Santa Eulalia

Professor titular d'Universitat

ORCID: 0000-0002-6279-1085
Scopus Author ID: 15121258300
Researcher ID: ABF-9072-2020
Àrea de coneixement : Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa

Grup de Recerca:

  • Processos estocàstics
  • RISC EN FINANCES I ASSEGURANCES (RISKcenter)

Grups d'Innovació Docent: Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica

Informació de contacte
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Departament de Matemàtiques i Informàtica, Gran Via 585
934021654
josep.vives(a)ub.edu

Formació acadèmica

Llicenciat . Universitat de Barcelona . 07/1986 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor . Universitat de Barcelona . 01/1994 . (Doctorat )

Docència Impartida (últims 10 anys)

Modelització (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.
Anàlisi de Sèries Temporals (Màster oficial) - Màster de Fonaments de la Ciència de Dades - Universidad de Barcelona.
Probabilitats Avançades (Grau) - Matemàtiques - Universidad de Barcelona.

Línies de Recerca

Anàlisi Estocàtica
Finances Quantitatives

Participació en Projectes

Cálculo estocástico para procesos de Lévy y para procesos gaussianos . 2006 - 2009 . Ref.MTM2006-06427 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Federico Utzet Civit
Procesos de Lévy, procesos gaussianos y aplicaciones . 2010 - 2012 . Ref.MTM2009-08869 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Federico Utzet Civit
Dinámicas Aleatorias . 2013 - 2015 . Ref.MTM2012-31192 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Marta Sanz Sole
Sistemas estocásticos de evolución y aplicaciones . 2010 - 2012 . Ref.MTM2009-07203 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Marta Sanz Sole
Com motivar, com adequar l'avaluació continuada i com mesurar el treball a les assignatures de Matemàtiques . 2008 - 2010 . Ref.A0801-01 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Antoni Benseny Ardiaca
Anàlisi i propostes de millora dels graus dobles a la Facultat de Matemàtiques: Matemàtiques+ADE, Matemàtiques+Informàtica i Matemàtiques+Física . 2012 - 2013 . Ref.REDICE12-1840-01 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Antoni Benseny Ardiaca
Processos estocàstics . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR1360 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Marta Sanz Sole
Ecuaciones en derivadas parciales estocásticas . 1994 - 1997 . Ref.PB93-0052 . Secretaría de Estado de Universidades e Investigación . IP: David Nualart Rodon
Cálculo estocástico anticipativo . 1991 - 1994 . Ref.PB90-0452 . Secretaría de Estado de Universidades e Investigación . IP: David Nualart Rodon

Publicacions rellevants (publicacions en revistes i altres publicacions - últims 10 anys)

León, J.A.; Solé, J.L.; Utzet, F.; Vives, J. (2014). Local Malliavin calculusfor Lévy processes and applications. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes . https://doi.org/10.1080/17442508.2013.842570 . ISSN: 1744-2508
Jafari, H.; Vives, J. (2013). A Hull and White formula for a stochastic volatility Lévy model with infinite activity. Communications on Stochastic Analysis, 7(2), pp. 321 - 336 . https://www.math.lsu.edu/cosa/7-2-10%5B342%5D.pdf . ISSN: 0973-9599
A. Gulisashvili; J. Vives (2015). Asymptotic Analysis of Stock Price Densities and Implied Volatilities in Mixed Stochastic Models. Siam Journal On Financial Mathematics, 6, pp. 158 - 188 . Repositori Institucional . ISSN: 1945-497X
Elisa Alòs; Rafael De Santiago; Josep Vives (2015). Calibration of stochastic volatility models via second order approximation: the Heston case. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 18(6: 1550036) . ISSN: 0219-0249
Raúl Merino; Josep Vives. (2015). A generic decomposition formula for pricing vanilla options under stochastic volatility. International Journal of Stochastic Analysis, 2015(ID 103647) . https://doi.org/10.1155/2015/103647 . ISSN: 2090-3332
Di Nunno, G.; Vives, J. (2017). A Malliavin-Skorohod calculus in L0 and L1 for additive and Volterra-type processes. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 89(1), pp. 142 - 170 . ISSN: 1744-2508
Merino, R.;Vives,J. (2017). Option price decomposition in spot-dependent volatility models and some applications. International Journal of Stochastic Analysis . ISSN: 2090-3332
Savy, N.; Vives, J. (2017). Anticipative integrals with respect to a filtered Lévy process and Lévy-Itô decomposition. Communications on Stochastic Analysis, 11(1), pp. 63 - 85 . Repositori Institucional . ISSN: 0973-9599