Josep Vives Santa Eulalia

Associate professor

ORCID: 0000-0002-6279-1085
Scopus Author ID: 15121258300
Researcher ID: ABF-9072-2020
Knowledge area: Mètodes Quantitatius per a l'Economia i l'Empresa

Research group:

  • Processos estocàstics
  • RISC EN FINANCES I ASSEGURANCES (RISKcenter)

Teaching Innovation Groups: Innovació Docent en Matemàtiques i Informàtica

Contact Information
Department of Economic, Financial and Actuarial Mathematics
Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Departament de Matemàtiques i Informàtica, Gran Via 585
934021654
josep.vives(a)ub.edu

Academic training

Llicenciat . Universitat de Barcelona . 07/1986 . (Diploma / Degree / Activities)
Doctor . Universitat de Barcelona . 01/1994 . (Ph.D.)

Directed Thesis, minor thesis and research reports (last 6 years)

Raúl Merino Fernández . (2021) . Option price decomposition for local and stochastic volatility models (Ph.D. Thesis) . Universitat de Barcelona.