Miquel Montero Torralbo

Miquel Montero Torralbo

Profesor agregado

ORCID: 0000-0002-3221-1211
Scopus Author ID: 7102553469
Researcher ID: B-7107-2011
Área de conocimiento: Física de la Materia Condensada

Secretario del Departamento de Física de la Materia Condensada

Grupo de Investigación: Complexity lab Barcelona, ClabB

Información de contacto
Departamento de Física de la Materia Condensada
Departament de Física Fonamental / Departament de Física de la Matèria Condensada, Martí i Franquès 1
934039253
miquel.montero(a)ub.edu

Más Información: ORCiD (http://orcid.org/0000-0002-3221-1211)

Formación académica

Licenciado en Física . Universitat de Barcelona . 16/07/1993 . (Diplomatura / Licenciatura / Grado)
Doctor en Física . Universitat de Barcelona . 11/05/1998 . (Doctorado)
Doctor Europaeus . Universitat de Barcelona . 15/07/1998 . (Doctorado)

Docencia Impartida

Termodinàmica (Grado) - Física - Universidad de Barcelona.
Física Quàntica (Grado) - Física - Universidad de Barcelona.

Lineas de investigación

Análisis de series temporales
Dinámica estocástica de los mercados financieros
Procesos estocásticos y teoria de juegos
Teoría cuántica de la información

Tesis, tesinas y trabajos de Investigación dirigidos

Participación en Proyectos

Mecánica estadística para 'big data': adquisición, análisis y modelización . 2014 - 2016 . Ref.FIS2013-47532-C3-2-P . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: Josep Perello Palou
Grup de Ciència de Dades de la Universitat de Barcelona (GCD@UB) TECDTP15-1-0023 . 2015 - 2017 . Ref.TECDTP15-1-0023 . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Jordi Vitria Marca
Statistical Mechanics for Modeling and Prediction of Human Behaviour . 2016 - 2019 . Ref.FIS2016-78904-C3-2-P . Ministerio de Economía y Competitividad . IP: Josep Perello Palou; Miquel Montero Torralbo
Complexity Lab Barcelona . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1064 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Josep Perello Palou
Optimització estadística aplicada a mercats financers . 2021 - 2022 . Ref.311391 . Gaesco Gestión, S.A. S.G.I.I.C. . IP: Jaume Masoliver Garcia
Física estadística para ciudades: modeles estocásticos y experimentos públicos . 2020 - 2023 . Ref.PID2019-106811GB-C33 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Josep Perello Palou; Miquel Montero Torralbo

Publicaciones en revistas

Masoliver, J.; Montero, M.; Weiss, G. H. (2003). A continuous time random walk model for financial distributions. Physical Review E, 67, pp. 021112-01 - 021112-10 . Repositorio Institucional . ISSN: 1539-3755
Montero, M.; Perelló, J.; Masoliver, J.; Lillo, F.;, Miccichè, S.; Mantegna, R. N. (2005). Scaling and data collapse for the mean exit time of asset prices. Physical Review E, 72, pp. 056101-1 - 056101-10 . Repositorio Institucional . ISSN: 1539-3755
Masoliver, J.; Montero, M.; Perelló, J.; Weiss, G.H. (2006). The continuos time random walk formalism in financial markets. Journal of Economic Behavior & Organization, 61, pp. 577 - 598 . https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.07.015 . ISSN: 0167-2681
Montero, M.; Villarroel, J. (2013). Monotonic continuous-time random walks with drift and stochastic reset events. Physical Review E, 87, pp. 012116-1 - 012116-14 . Repositorio Institucional . ISSN: 1539-3755
Montero, M. (2017). Quantum and random walks as universal generators of probability distributions. Physical Review A, 95(6), p. 062326 . Repositorio Institucional . ISSN: 2469-9926
Montero, M; Masó-Puigdellosas, A.; Villarroel, J. (2017). Continuous-time random walks with reset events. European Physical Journal B, 90, pp. 176-1 - 176-10 . https://doi.org/10.1140/epjb/e2017-80348-4 . ISSN: 1434-6028